職位描述:
1. 負(fù)責(zé)因子的挖掘和迭代更新;
2. 進行量化交易策略的研究、模型建構(gòu)、測試及優(yōu)化。
任職要求:
1. 計算機、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)、運籌學(xué)、電子、物理、金融工程或其他理工科相關(guān)專業(yè)碩士以上學(xué)歷;
2. 精通python、C/C++/C#、Matlab、R中至少一門編程語言,具備較強的代碼實現(xiàn)能力,有深度使用經(jīng)驗者優(yōu)先;
3. 有知名量化機構(gòu)相關(guān)實習(xí)經(jīng)驗,受過良好的數(shù)據(jù)分析及因子研究訓(xùn)練,有自己的研究思路/方向和研究能力者優(yōu)先;
4. 在校期間有過相關(guān)競賽獲獎經(jīng)驗優(yōu)先,不局限CMO,IMO,ACM/ICPC,Kaggle,NOIIP,IOI等競賽;
5. 思維敏捷、邏輯清晰, 具備團隊合作和主動思考學(xué)習(xí)能力,對量化投資的研究工作具有濃厚興趣和熱情。