崗位職責(zé):
1、模型開發(fā):
a) 衍生品定價與市場參數(shù)模型的開發(fā)與迭代;
b) 高質(zhì)量的代碼實現(xiàn),搭建量化模型代碼庫。
2、量化分析:
a) 衍生品結(jié)構(gòu)的交易特性與行為研究分析;
b) 分析投資組合的風(fēng)險特性,配合交易員進行產(chǎn)品設(shè)計,優(yōu)化風(fēng)險結(jié)構(gòu);
c) 市場數(shù)據(jù)的量化分析,開發(fā)和完善分析工具。
3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他職責(zé)。
崗位要求:
1、金融工程、數(shù)學(xué)、物理等相關(guān)專業(yè)碩士研究生及以上學(xué)歷;
2、精通各類期權(quán)定價模型及理論,熟練掌握PDE、Monte Carlo等期權(quán)定價數(shù)值方法,具備過硬的文獻研究能力,能夠獨立完成復(fù)雜期奇異期權(quán)的定價模型開發(fā);
3、熟悉C++開發(fā),同時熟悉java,Python中一種以上語言;
4、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、思維靈活、擁有較強的執(zhí)行能力和多任務(wù)處理能力;具有良好的職業(yè)道德和風(fēng)險意識,具有團隊合作精神和工作責(zé)任心;
5、2年以上相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗。
職位福利:五險一金、績效獎金、餐補、通訊補助、帶薪年假、補充醫(yī)療保險、高溫補貼、節(jié)日福利